• Новый пакет нацелен на спрос ESG на рынках облигаций с индексами, соответствующими климатическому переходу ЕС и парижским нормативным актам Benchmark.
• ETF на подъеме: Ожидается, что к 2.6 году объем ETF с фиксированным доходом вырастет с 6 трлн долл. США до 2030 трлн долл. США, что приведет к росту спроса на эталонные инструменты, соответствующие климатическим нормам.
• Оптимизирован для обеспечения устойчивости и производительности: Индексы используют целевые показатели, согласованные с SBTi, фильтры доходов от зеленого до коричневого и стратегии с низким оборотом.

STOXX и Межконтинентальная биржа (ICE) запустили новый набор индексов климата с фиксированным доходом, разработанных для удовлетворения растущего спроса инвесторов на интегрированные в ESG индексы облигаций. Эти Индексы устойчивости с фиксированным доходом STOXX ICE охватывают инвестиционные и высокодоходные рынки по основным валютам, включая доллар США, евро и фунт стерлингов.

Индексы разработаны для того, чтобы превзойти требования Европейского союза Climate Transition Benchmark (CTB) и Paris-Aligned Benchmark (PAB). Они соответствуют долгосрочным климатическим целям Парижского соглашения и адаптированы для институциональных портфелей, стремящихся объединить соответствие, устойчивость и доходность с поправкой на риск.

СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: ICE запускает глобальный инструмент оценки климатических рисков, охватывающий 1.6 миллиарда зданий и 20,000 XNUMX корпораций

Работа с индексами данных ICE позволяет нам ускорить предоставление ориентиров с фиксированным доходом, адаптированных к рыночному спросу." сказал Аксель Ломхольт, генеральный директор STOXX, "Это сотрудничество объединяет две ведущие финансовые компании и их навыки для запуска и управления набором индексов, отвечающих растущему спросу на устойчивые инвестиционные продукты на рынке облигаций.

ICE, владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей и предоставляющая ведущую инфраструктуру рыночных данных, занимается расчетом индексов, ценообразованием и справочными данными. СТОКС, разработчик индекса, предоставляет данные ESG, методологию индекса и администрирование. Сотрудничество приносит 60+ лет совокупного опыта в сфере инноваций в области индексов и услуг по предоставлению финансовых данных.

Запуск своевременный. ETF с фиксированным доходом выросли до $2.6 трлн в активах под управлением и BlackRock прогнозирует, что к 6 году эта цифра увеличится более чем вдвое и составит 2030 триллионов долларов.. Тем не менее, несмотря на более 570 миллиардов долларов инвестировано в климатические фонды, подверженность риску с фиксированным доходом остается минимальной, что подчеркивает пробел, который призван заполнить этот пакет.

Объединив опыт STOXX в области данных и методологий устойчивого развития с нашими ведущими решениями в области ценообразования с фиксированным доходом, справочными данными и расчетами индексов, мы вместе создаем новые мощные эталонные продукты," сказал Крис Эдмондс, президент ICE Fixed Income and Data Services, "Мы очень рады сотрудничать со STOXX и с нетерпением ждем продолжения совместной работы над новыми продуктами и услугами».

Индексы строятся с использованием Оптимизатор портфеля Axioma и соответствуют Регламенту ЕС 2020/1818. Ключевые особенности включают в себя:

• Превышение веса эмитентов с Инициатива научно обоснованных целей (SBTi)-проверенные климатические цели
• Благоприятный вес фирм с более высоким Соотношение доходов «зеленых и коричневых»
• Исключения на основе нарушений глобальных норм, вовлеченности продукта, противоречий и несоответствия ключевым целям ООН в области устойчивого развития
• Оптимизирован для низкого оборота и тщательное отслеживание родительских показателей

Это партнерство расширяет существующие отношения. STOXX уже использует цены и данные ICE для своих индексы eb.rexx, которые лежат в основе ETF BlackRock iShares на сумму 3.2 млрд долларов. STOXX также управляет семейством индексов EUROGOV для суверенного долга, номинированного в евро.

В условиях растущего давления со стороны регулирующих органов и обязательств по достижению нулевой чистой прибыли, которые меняют рынки капитала, этот последний запуск позиционирует STOXX и ICE как первопроходцев в пространстве, где климатический риск, выравнивание нормативных требований и инновации индексов сходятся.

Подписаться  Новости ESG на LinkedIn